Kierownik projektu: dr Anna Denkowska
Katedra Matematyki
Celem badań jest ustalenie innowacyjnych rozwiązań dla aktualnych problemów w sektorze finansowym. Jednym z najaktualniejszych zagadnień, które domaga się badań i rozwoju narzędzi ilościowych jest polityka zielonego ładu i zrównoważonego rozwoju. W tym obszarze znajdujemy szereg problemów związanych z ryzykiem klimatycznym fizycznym (czyli dwojakiego rodzaju ryzykiem katastroficznym: krótkookresowym lub długofalowym) oraz z ryzykiem klimatycznym związanym z przejściem na gospodarkę nisko emisyjną (czyli związanego z ryzykiem skutków prawnych, ryzykiem zachowań producentów lub konsumentów itp.). Zaproponujemy narzędzia umożliwiające identyfikację i pomiar ryzyka klimatycznego. Zaproponujemy metodę modelowania struktury zależności pomiędzy różnymi rodzajami ryzyka. Wykorzystamy metody łączące narzędzia matematyczne, statystyczne, ekonometryczne oraz informatyczne.
W ramach realizacji niniejszego projektu powstaną artykuły, w których opracowywana metodologia zastosowana będzie do analizy:
- związku ryzyka klimatycznego katastroficznego z ryzykiem systemowym
- struktury zależności pomiędzy modułami działalności ubezpieczycieli w trakcie ustalania SCR
- cen paliw.
